听了老仙人的一番话，小仙人不作声了。过了些日子，他看到老仙人又带回许多好吃的东西，就再也忍不住了，苦苦哀求道：“师父，教教我吧，我保证一定听您的话，学会五种神通力后，用来好好修道，决不用它做坏事。”看着小仙人一脸的诚恳，经不住他几次三番的请求，老仙人终于答应把五种神通力传授给他。小仙人费了好大功夫，总算把神通力学到了手。
　　小仙人学会了五种神通力后，忍不住山上的寂寞，总想到处炫耀一番，可在这个连个人影都难看到的深山老林里，他连一句赞扬声都听不到。

　　有一天，小仙人悄悄地下了山，来到城里。热闹的街道上满是熙熙攘攘的人群，见到一个年轻人拔地而起，腾云驾雾，大家都看呆了。人们围拢来赞不绝口：“这个年轻人真不简单，本领可真大啊！”听着大伙儿的一片赞扬声，小仙人不禁洋洋得意起来，于是他使出了各种种神通力展示给众人看。
　　虚荣的小仙人自此常常下山，在男女老幼面前表演神通力，不久便名声大振。
　　一次，小仙人正在卖力表演时，不巧被老仙人撞见了。老仙人沉下脸来说道：“年轻人，若是心术不正，总有一日你会丧失神通力的。”可是小仙人对老仙人的苦口良言充耳不闻，反而以为老仙人让他在众人面前出了丑，便到处诽谤老仙人，说是老仙人嫉妒他的本事，见不得年轻人比自己强，等等。
　　流言传到老仙人耳里，他只是淡淡一笑，也不做任何辩解，因为他知道他的预言终有一天会变成现实。
　　果然，没过多久，小仙人在一次表演中，竟然失足跌下来，众人哄堂大笑。他试图再次拔地而起，却怎么也升不上天空了。小仙人不甘心在众人面前丢人现眼，他一遍遍地施展各种神通，得到的却是众人嘲讽的笑声，原来他的神通力已全部失去了。
　　一传十，十传百，小仙人失去神通的消息很快传遍了全城。反过来全城百姓赞扬老仙人品德高尚，本领非凡。同时，纷纷谴责小仙人心胸狭隘，品行低下，最后一致决定把小仙人驱逐出城。

　　沮丧的小仙人这才懊悔自己不该把老仙人的忠告当成耳旁风，可是一切都已晚了，他只能在众人的斥责声中灰溜溜地离去 。
　　亲爱的读者朋友，如果我把“神通力”
　　比作各种“高胜算交易策略”，把小仙人的“虚荣”喻为“不愿止损”，把小仙人的被“驱逐”当成“交易失败”，睿智的您不会不同意吧？！
　　日期：2011-11-21 20:39:28

　　二十一，　 交易策略成功率的确定
　　假设你发现一个不错的指标，而且你已经懂得规则化操作，你期望构筑一个自我感觉良好的交易策略。
　　你发现止损点是比较容易确定的（理论而言，实践上止损是最不容易的），你果断地设定了止损值R，很幸运，你观察到不少信号点一旦进入止赢状态，它的回报值很不错，比如：回报风险率达到3：1。
　　你企图把这个交易策略运用到实践上，因为你凭借直觉知道赢利3元、失利1元，是一笔很可以接受的买卖。
　　但是，你心里毕竟没底，如果这个策略的成功率太低，比如十次赢利一次、失利九次，用脚趾头也算得出必输无疑。成功率当然是越高越好，然而，回报风险率达到3：1，成功率又很高（比如90％）的策略哪里轮得着你，你以为你是刘德华？
　　你困惑了。
　　你已经知道了公式：每次交易的平均赢利能力=成功概率*回报风险率*R — 失败概率*R （R=风险值），只要结果为正，这就是一个正期望值的交易策略。
　　但是和我一样，你的数学并不是很好（当然但愿也不会太差），你有点不好意思地问我：有没有一个直观的公式，让我们知道，在确定了风险百分比（止损值R）、回报风险率的前提下，策略的成功率（奔向止赢而不是讨厌的止损）究竟需要多高，才能使得那个公式（每次交易的平均赢利能力）的结果为正，这样我就可以借助软件或者人工的方法，统计大数据情况下这个策略的成功率，一旦满意的话，不就是一个属于我自己的正期望的交易策略了吗？

　　我立刻满足你这个不大不小的愿望。
　　公式：成功率＝1.5 /（风险+报酬）×100%（风险基数一律为1，也就是止损值R、风险百分比）
　　就用上面的那个策略举个例子。
　　成功率＝1.5 / （1＋3）×100％＝37.5％。也就是说，你找到的那个出入信号，如果37.5%成功（奔向止赢），就可以当作良好的交易策略使用了。
　　不信的话，你把结果代入“每次交易的平均赢利能力”公式。
　　每次交易的平均赢利能力＝37.5％×3×R－62.5％×R＝0.5R 。正期望值。
　　那么为什么成功率公式取1.5，而不是2或者1？
　　如果成功率＝1 /（风险+报酬）×100%（风险基数一律为1，也就是止损值R、风险百分比），那么成功率＝25％ 。把结果代入“每次交易的平均赢利能力”公式，每次交易的平均赢利能力＝25％×3×R－75％×R＝0 。在胜负的临界点，还没有扣除交易费用和滑价成本，显然要求太低了。
　　如果成功率＝2 /（风险+报酬）×100%（风险基数一律为1，也就是止损值R、风险百分比），那么成功率＝50％ 。把结果代入“每次交易的平均赢利能力”公式，每次交易的平均赢利能力＝50％×3×R－50％×R＝1R 。正期望、高胜算、大赢利，很爽是吧。但是，要求这么高，不容易找到“她”啊。
　　显而易见，1.5是一个不错的经验值。
　　构筑交易策略的关键是合理真实地确定你的回报风险率和成功率。
　　自欺欺人是没有意义的：决不可人为地降低风险值、提高回报值来为自己的买入找借口，因为这样的话，你的策略的成功率也在降低。
　　日期：2011-11-22 23:03:41
　　以上所有“突破点”都是规则化位置。
　　我们把这些图表技术分析方法进行“规则化”处理，步骤如下：
　　（1）统计出这些形态出现后的突破性上升或下降的成功概率。
　　（2）在“突破点”价格附近开仓（做多或做空）。
　　（3）设定假突破的止损空间。
　　（4）如果顺利突破，确保赢利空间与止损空间的比例（回报风险率）在一个合适的范围。
　　（5）运用资金管理原则。

　　（6）运用心理控制手段，保持一致性原则反复操作，形成交易系统。
　　比较幸运的是：通过大量统计检验，我们可以得出这些图形突破的成功率为50％左右。
　　这就好办了。
　　在前文“随机状态下‘风险百分比’的确定”中，我们确定了一个原则：在一个成功概率为50％（随机状态）的交易策略中，比较合适的风险百分比是3％。也就是说，每次交易如果失败，损失总资金的3％。
　　下面的问题是：突破如果成功，你的止赢百分比是多少？