提到基于“概率”的思考方式，我们不能不讲一个巴菲特的故事。
　　一次高尔夫游戏中，巴菲特的球友们决定同他打一个赌。他们认为：巴菲特在三天高尔夫比赛中，一杆进洞的成绩为零。赌注是：如果巴菲特赢了（能够一杆进洞），将获得20000美元。如果他输了，只需要付出10美元。每个人都接受了这个建议，但巴菲特先生拒绝了。
　　他说：“如果你不学会在小的事情上约束自己，心存侥幸，你在大的事情上也不会受内心的约束”。这是因为，一杆进洞对于一个职业高手也是一生难求的幸运，像巴菲特这样的蹩脚业余玩家，而且时间限制在三天内，成功的概率为零。零乘以20000美元也是零。从概率的角度思考，不应该心存侥幸，冒毫无胜算的风险，哪怕风险只有10美元。基于概率的风险控制的思想完全根植在他的血液里。巴菲特先生成功的关键，在于他具有特殊的个人品质。

　　早上起来穿衣吃饭，然后出门去上班，如果下雨了，就带把雨伞。这对于一般的人来说是再自然不过的事了，几乎就是与生俱来的一种生活习惯。对于精神健全的人来说，在生活或工作中养成某种的习惯，能让他们始终有条不紊地保持良好的状态。

　　对于系统交易者来说，系统信号就构成了你的交易计划，因为它是一套规则，能使你始终冷静客观地去对待交易。但为什么只有5%的赢家才能真正去实施自己的交易计划呢？因为只有这少得可怜的人将交易计划变成了自己的交易习惯，所以他们胜出了，成为市场上少有的能够持续稳定赚钱的人。
　　将交易计划转化为交易习惯，是成功实施自我控制的有效手段。交易习惯的形成过程是一个批评与自我批评不断深入的过程，需要在交易的实践过程中不断强化。当内心萌发违背交易计划的念头时，你应大声地说：“你这个懦夫，又在背叛自己！”。在不断强化、不断自我批评的习惯形成过程中，你会逐渐体会到交易过程中的愉快和成就感，过程才是你所需要的。
　　一个佛教故事，读者能否从中有所感悟？
　　一位云游的和尚晚上到了半山腰，见一小屋内放光，暗喜有缘遇到有功夫之人，于是推门入室，见一老叟盘坐于炕上。打过招呼便问：“施主练的什么功?”老叟答曰：“菩萨咒。”和尚更为高兴，自思自己出家40年，尚未听过有菩萨咒，忙向老叟请教。老叟说：“我练此咒60余年，尚未传授过一人，就是6个字：唵、嘛、呢、叭、咪、牛”老叟把“吽”错念成“牛”。和尚一听笑了，告以此咒非菩萨咒，乃6字大明神咒，并指出最后一个字念“吽（hong）”而不念“牛”。

　　和尚走后，老叟按更正的去念，总是绕口念不好。3个月后，和尚又来到半山，心想老叟把“牛”改正念“吽”后，功夫当更高了。不料屋内一点光也没有，进门一看，老叟正念大明神咒，最后“吽”总念不好。

　　和尚满腹疑团，为何老叟念“牛”有光，念“吽”反而无光，回庙后求教于方丈，方丈说：“你出家40年，为何不懂此理?念咒是把心定位，心定后身体的三昧真火出来，便有光了。老叟按他的念法念了60年，念的一心不乱，三昧真火出来了。你让他改念，心乱了，三昧真火便出不来了。”
　　不论什么方法，只要一心不乱，坚定不移，就能修成正果。
　　技术分析规则化之后，必定产生两个结果：止赢，止损。
　　成交意味着买方和卖方形成了相反的价值判断。买方一定是认为现行价格还有上行空间，卖方一定是认为现行价格没有上行空间。每时每刻，买卖双方面对同样的市场信息，无论是企业的经营状况还是期货商品的供求状况，却形成完全相反的价值判断。市场操作难易程度和价值判断难易程度成反比关系的。市场操作越容易则价值判断越难。价值判断越容易则市场操作越难。股票市场和期货市场的涨停板或跌停板就是说明市场当时不存在相反的价值判断。当市场形成了一致的看法时，市场上便不存在观点相对立的买卖双方，从而形成有价无市，即停板。

　　每个投资人应当提问自己一个问题：我的每一笔交易都有一个竟争对手和自己的判断对立，我凭什么来保证自己的判断比对方更趋于正确呢了。
　　越来越多的理论和实证的研究证明，市场价格的波动既有随机的成分又不是完全随机的。否则，投机者的成功就注定是偶然，投机者的主观能动性的发挥就完全没有依据。
　　交易策略重要的也是根本性的任务就是：在价格波动的不确定性中找到相对确定的东西，在确定与不确定之间识别出大致的范围。

　　这是一件困难的事。因此，方法的适应性就成为交易策略的精华和关键。长期稳定的获利方法的基本思路，在于其对市场变化高度的适应能力。适者生存，不适者淘汰。遵循这个思路向深处挖掘，才有希望发展出不尽完美但却简单实用的解决办法。好的交易方法就是找出价格的确定性，然后不断地向价格的不确定性要地盘。
　　从金融价格波动具有高度的随机性，可以引伸出下列的结论：在存在操作成本的前提下，具有正期望值的操作系统的发现是可能的，但该类系统的发现是比较困难的。如果价格波动百分之百随机，则具有正期望值的操作系统不可能存在。 价格波动某种程度上的非随机特性的存在，是投资“交易系统”存在的基础。
　　优秀交易者的主要任务是：① 识别该非随机性的存在条件及其特征。② 据此制订出相应的交易规则。③ 实施拟订出的交易系统。
　　投资人若想在金融市场长期稳定地获胜，必须成功地解决两大难题：①如何在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分。②如问有效地控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。实践证明，交易系统在上述两个方面都是投资者有力助手。
　　有这么一则寓言：
　　从前一个山上有一个庙。庙里有一个老和尚和一个小和尚。
　　有一天，老和尚为了让小和尚早日成熟，就给小和尚一个碗，让他到山下端一碗水上来。小和尚因为担心水洒出来，小心翼翼地紧盯着这碗水走上山的路，生怕撒出了一点。可水还没有端到半山腰就已经洒完了，连着几回都是这样。于是只好上山如实禀报老和尚。老和尚听小和尚细说经过之后，告诉小和尚：上山的时候不要盯着碗里的水，不要指望一点都不洒出来，而最终忽视了最应关注的路。

　　只要用心看路，将很小一部分精力放在水上就可以了。小和尚依此去做，果然成功的将大半碗水端了回来。老和尚对小和尚说：将眼睛放在碗上，就会忽视路的变化，水撒完自然难免，结果什么也做不成。做事情一定要眼盯大的方向，而不理会小的波动。
　　碗里水的波动代表价格的随机波动，上山的确定路径代表价格的非随机波动，只要上山的路走对了，把握这个非随机部分，泼出一点水没什么，任务总是可以完成的。