有些人为学游泳看了很多书，有些人先在岸上练习，有些人去泳池锻炼就嘲笑还在看书、还没下水的，有些人在江里游泳就嘲笑泳池选手，有些人渡了英吉利海峡就跑到天涯泳坛来砸场子了.....殊不知这里是鲨鱼和北极熊的乐园。
　　日期：2012-01-04　09:18:34
　　新年第一天,资金情况糟糕透了.
　　必须靠美国解救中国贸易,靠减税解救我们实体企业.
　　RMB汇率还是越低越好,政府出手提升汇率根本就适得其反.
　　就让外汇流失把,降低的汇率会促进外贸,失去的占款可以通过降低存准率来恢复.

　　这样我们的经济会才能搭上美国经济复苏的快车.
　　日期：2012-01-04 10:29:08
　　双均线的优化技巧
　　双均线由快均线和慢均线构成,而均线种类很复杂,暂且就定为算术平均线.
　　快均线周期为x,慢均线周期为y.
　　选定个股,均线周期-如日线,时间窗口,在你的交易平台上选择优化的标的-比如最大收益.

　　注意这时你一定要选择本周期收盘价,或次周期xxx价交易,如次日开盘价.因为你必须等到均线形态已经固化后才能作交易,否则你的交易就是没有严格按系统操作,比如在金叉并未出现时以为会有金叉而下单,实际金叉可能就是最后差一口气,这样等于自己陷害了自己.
　　最后系统会给出优化的结果 (x,y) = ( 60,40)
　　这对吗?
　　错了.你理解了,就入门了第一步.
　　日期：2012-01-04　22:12:19

　　选股系统靠交易系统逃顶
　　为什么要靠交易系统逃顶?有两个原因.
　　1)季报的正规财务延迟.比如房地产公司,当季的季报利润仅仅表述了去年或前年项目的业绩.如今谁都知道房地产进入业务冬季了,而那可怕的季报却要延迟好几季才能反映.所以,与其看财报决定是否持股,还不如看交易系统卖出信号做决定.
　　2)内幕消息的不确定性.散户在内幕消息面前往往是牺牲品,后知后觉.即使提前得到了消息,也无法确定是真是假.所以还不如跟随交易系统出货,虽然不如得知内幕的大庄开始得快,但是绝对可以保证比大庄出货结束得早,更比绝大多数后知后觉的散户跑得快.
　　日期：2012-01-04　23:31:55
　　用人工神经网络BP算法优化的技巧来优化你的交易系统.

　　如果你学过抛物线,就知道这是一维参数系统,
　　如果你学过抛物面,就知道这是二维参数系统,
　　而对于4参数系统,你就只能靠想象了.
　　设想你有一个4参数的交易系统,寻找最优化的参数组,就是要找到4维抛物面的极值凹坑.
　　假设4参数(a,b,c,d)每个参数范围都是1到100,取值间隔为1,那么所有的参数组变化种类有100*100*100*100=1亿,而其中的每一组的计算都对应着走过20年所有交易的累计.所以这1亿组参数的计算,就等于统计1亿个20年的所有交易结果.
　　如果不用技巧,让股票平台替我们死算,那么算几十分钟甚至几个小时一点也不为过,而且这只是对一只个股的计算.更麻烦的是计算溢出,也即软件平台空间无法容纳如此大量的计算而索性拒绝开始为你服务.

　　怎么办? 既然它是4维曲面,就会有连续坑,于是我们就想用神经网络BP算法的优化概念.先粗网格点漫步,感觉是否踩到坑边坑缘,踩到粗的最低点后再前后左右布细网格点踩踏,最终找到极点.这样的优化法,虽然不能从数学意义上严格地找到最低坑点,但是可以最快地找到接近最低的坑点.这就够了,生活本身就不是完美的.如果一个最低点由于边缘不够粗而没有被粗踩到,那么它在今后实际运行中的宽容度也会有问题,这样的坑即使是最极致的,但是显然难以容纳未来的变化,不要也罢.

　　举例,如果粗网格搜寻范围为
　　第1次粗踩: a间隔5,b间隔5,c间隔3,d间隔3;
　　第2次粗踩: a间隔3,b间隔3,c间隔5,d间隔5;
　　所以粗踩测试需要2*(20*20*34*34)=924800次
　　找到了2遍粗踩的最低点后,对其前后5点（共11点）、左右3点（共7点）距离内细踩的次数为:11*11*7*7=5929
　　所以共算了93万次,相对于原来总共1亿次的计算,只花了不到1%的工作量.

　　所以即使原来需要100分钟的计算量，在如此简化算法下，就减少到了1分钟。
　　日期：2012-01-05　09:52:00
　　用蒙特卡罗法来优化你的交易系统
　　蒙特卡罗法很简单.
　　假设有个边长为1的正方形,内部有个内接圆,用蒙特卡罗法算圆面积,就是往正方形内随机撒点,计算落在园内的点数的比例,就能得知圆面积.

　　同理优化交易系统时候也可以如此,不断地随机产生参数组,不断地记录当前的最大收益的参数组,随着时间积累,就能收集到最接近理想收益的最佳参数.
　　和上述神经网络漫步优化法不同,蒙特卡罗法是不定向的,效率不高,但是做起来更悠闲,不需要更多的干预,只要你等得起,就自然可以等到最佳值.但是它和穷举法又不同，穷举法如果要等1小时，那么如果只等59分钟你都得不到任何有用的结果。但是蒙特卡罗法每做1分钟就有一分钟的可用的结果，只不过中间阶段的结果不如后期的理想。

　　日期：2012-01-05　10:54:53
　　我研发出的交易系统对中国的银行股不适用，逢银必败，所以对于银行股偶只能做纯粹价值投资。
　　这岁月的确还没到可以右侧交易的时候。所以你要么继续等待，要么投资银行股，这没有什么可笑的，因为
　　1）银行是政策性保障的命脉企业。国家可以打压房产，却不能打压银行。
　　2）一季报出来后，有银行的PB要等于1了，下跌空间被估值所严格封死。

　　3）全国金融会议将出利好银行政策，允许信贷资产打包出售，于是解放了银行的长期再融资的压力。（对保险股一样利好）
　　4）华夏、民生有脑白金要坐庄，工农建中有汇金要坐庄，浦发、交通快要走出冬眠期，所以有人抬轿。
　　5）2011年盈利可观，有分红方案作为底气后盾。它们最多下跌5%，要跌10%都难。
　　6）上升空间可能不大，但是稳定度极高，长期持有是只慢牛股。
　　7）如果其他股票出现右侧买入信号，可以抛银行股，开始介入那些成长股。从价值投资转向成长股+交易系统的滚动操作，这样的好处就是，永远不会踏空！
　　日期：2012-01-05　22:59:52

　　虽然偶手握的银行股们今天表现远远胜过大盘,但是我不会有什么感觉.
　　因为作为一个中长期投资者,投资的一开始就准备好心态,凡是上下5%,都当作是平走,更何况今天的情景并不是银行股价值体现的上涨,为什么呢? 因为这两天小银行补缴存准金,资金面紧张导致股市大跌,今天的银行股不过是被众基金们作为了一个蓄水池而已,否则偏股型基金的仓位就要破位了,只能选择银行股垫仓.
　　日期：2012-01-06　09:27:12
　　今天最大的利空估计还是重啤引发的错杀。
　　1）含重啤基金的赎回连带同仓股票错杀，比如莱宝、康美

　　2）重啤概念引发的新医药技术投资概念不信任的错杀，如吉敖
　　但是，除了莱宝本身的确有基本业务的问题以外，其他的尤其是吉敖根本就是错杀到了极点，即使吉敖投错了方向，损失不过几百万RMB，动了不过千分之一的利润，不是错杀是什么？
　　日期：2012-01-06　09:46:46
　　偶说过不在本坛荐股，只批股不荐股。
　　但是偶对茅台的言论有荐股之嫌，网友们对我指责得公平。
　　故此也说说茅台的不是，茅台有两大问题。
　　1）市值过大，几千亿的市值的确碰触了成长股的天花板。这样市值的公司如果作为价值投资还可考虑，但是茅台的PB,PE远没到价值投资的范围。